| 报告题目： | 金融衍生物定价的蒙特卡罗加速技术 |
| 报 告 人： | 徐承龙 教授 |
| 同济大学数学系 | |
| 报告时间： | 5月18号（周五）下午3:00-4:00 |
| 报告地点： | 九龙湖数学系第一报告厅 |
| 相关介绍： | 摘要：许多金融中的问题是高维的，无法使用传统的计算方法如有限差分方法、有限元方法以及谱方法等。蒙特卡罗方法由于具有与维数无关的特点，因此在金融计算中得到了广泛的应用，但是它的收敛速度较慢。本文研究蒙特卡罗数值模拟的几种加速技术，如控制变量方法、重点取样方法。针对金融中的常用模型，如随机波动率模型(Heston 模型)，随机短期利率模型（Vasicek 和CIR模型）和随机利率随机波动率混合模型，研究了几种控制变量的选取和重点取样的测度变换以及最优参数的确定。数值计算结果验证了方法的有效性。 |
