Stochastic symplectic methods for stochastic Hamiltonian systems

发布者：系统管理员发布时间：2013-03-26浏览次数：1932

报告题目： Stochastic symplectic methods for stochastic Hamiltonian systems
报 告 人： 洪佳林 研究员
  中国科学院数学与系统科学研究院副院长 研究员、博士生导师
报告时间： 3月29号（周五）下午2:30
报告地点： 九龙湖数学系第一报告厅
相关介绍：
摘要：
The symplectic methods play a key role in numerically solving Hamiltonian systems, it has been extended to the case of stochastic differential equations. In this talk, we review some results on stochastic symplectic methods for stochastic Hamiltonian systems, including stochastic variational integrators, the theory of stochastic generating functions, stochastic symplectic methods given by stochastic Hamilton-Jacobi theory, etc.
报告人简介：
洪佳林，中国科学院数学与系统科学研究院副院长 研究员、博士生导师。主要研究方向: 动力系统保结构算法理论与应用。1994年在吉林大学获得博士学位，1995年至1996年在应用数学研究所作博士后，在"J. Comput. Phys."、"Math. Comput."、 "Stud. Math."、"中国科学"等国际学术刊物上发表论文四十余篇。目前担任美国《数学评论》和德国《数学文摘》评论员。